CME Group Trading Challenge O CME Groups Trading Challenge é uma competição de comércio eletrônico gratuita de quatro semanas em que equipes de estudantes de graduação e pós-graduação podem trocar uma variedade de produtos do Grupo CME de várias classes de ativos em um ambiente de negociação simulado em uma plataforma de negociação profissional em tempo real Pelo CQG. Os estudantes de classificação superior serão elegíveis para prêmios em dinheiro e experiências exclusivas do grupo CME. Esta competição anual cresceu a cada ano - com 200 escolas de 30 países e quase 500 equipes concorrendo em 2017. O Trading Challenge é uma oportunidade única para que os alunos aprendam técnicas práticas para negociar futuros. As equipes devem consistir de 3 a 5 membros da mesma universidade e cada um deve eleger um líder de estudantes. As equipes podem participar de uma equipe liderada por estudantes ou em cooperação com um consultor da faculdade. Os consultores terão acesso de registro antecipado para registrar suas equipes. Por favor, note que os conselheiros não podem participar como membros da equipe durante o Desafio e não podem receber um prêmio se sua equipe for vencedora. 2017 Datas de inscrição A pré-inscrição (via Assessoria de Faculdade) abre segunda-feira, 12 de dezembro de 2017 10:00 da manhã CT Cadastre-se agora Registro para a população geral de estudantes abre segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 10:00 da manhã CT Cadastre-se agora Registro para a competição encerra Terça-feira, 7 de fevereiro de 2017, 5:00 da tarde A equipe de modelagem de culturas mundiais do CTAIR assegura o primeiro lugar na competição de negociação de commodities 01 de julho de 2018 08:18 AM Eastern Daylight Time BOSTON - (BUSINESS WIRE) - A equipe de modelagem de risco agrícola do AIR Worldwide (AIR) terminou primeiro nos Futuros e Opções do FACTSim Trading Competition pela quinta vez nos últimos seis anos. A equipe baseou suas negociações em informações fornecidas pelo modelo de produção de colheitas avançadas da AIR, que é um componente chave do Modelo de Seguro de Cultivo de Perigos Múltiplos (MPCI) do AIR para os Estados Unidos. Os mercados foram extremamente voláteis, o que criou oportunidades para ganhos e perdas notáveis, comentou o Dr. John VanSickle, diretor da FACTSim. A equipe AIR foi selecionada como o vencedor com base na sua capacidade de manter a consistência, apesar das flutuações no mercado. A equipe fez uma exibição muito forte no último mês da competição e foi a única equipe a ter cinco comerciantes que apresentaram lucro no final da sessão de negociação no segundo semestre. Para isolar e quantificar com precisão os efeitos do clima sobre o rendimento das culturas, é necessário eliminar o impacto a longo prazo das melhorias tecnológicas. O AIR desenvolveu o Índice de Clima Agrícola (AWI) para desconsiderar as séries temporais de rendimentos históricos para criar distribuições de rendimento mais precisas. Esta abordagem explica explicitamente eventos climáticos extremos que, de outra forma, podem ser muito difíceis de distinguir da tendência tecnológica. Nosso sucesso contínuo nesta competição pode ser atribuído ao uso do modelo AIRs MPCI, disse Jack Seaquist, vice-presidente assistente da AIR Worldwide. Mais uma vez, o AIR Weather in Season Season Weather Index forneceu a visão para antecipar os níveis de rendimento final bem antes da colheita. O modelo AIR MPCI captura toda a gama de perdas de rendimentos potenciais que podem ocorrer em uma estação de crescimento, e o modelo é atualizado antes de cada safra e período de renovação de resseguro. Esta mesma tecnologia também é usada por seguradoras de culturas e comerciantes de commodities durante a temporada de crescimento para trazer um nível de sofisticação inteiramente novo para análise de risco e tomada de decisão. Como o clima é o perigo número um que afeta as carteiras de seguro de colheita nos Estados Unidos, os seguradores de seguros e resseguros gastam uma quantidade considerável de tempo e recursos tentando avaliar um potencial de carteiras para perda de condições climáticas adversas, disse o Dr. Oscar Vergara, risco agrícola Consultor de modelagem no AIR Worldwide. O modelo de seguro de colheitas de perigo múltiplo da AIRs quantifica com precisão os efeitos do clima na produção de culturas e usa relacionamentos específicos entre culturas e condados entre o tempo e o rendimento para capturar toda a gama de potenciais perdas de rendimento que podem ocorrer em uma estação de crescimento. Treze equipes compostas por pelo menos quatro comerciantes participaram da competição, que começaram em 1º de agosto de 2009. Os participantes tiveram até 28 de maio de 2018 para obter o maior lucro com base em seus negócios globais. Sobre o AIR Worldwide O AIR Worldwide (AIR) é o líder científico e fornecedor mais respeitado de software de modelagem de risco e serviços de consultoria. AIR fundou a indústria de modelagem de catástrofes em 1987 e hoje modela o risco de catástrofes naturais e terrorismo em mais de 50 países. Mais de 400 clientes de seguros, resseguros, financeiros, corporativos e governamentais contam com software e serviços AIR para gerenciamento de riscos de catástrofes, títulos vinculados a seguros, análises detalhadas de engenharia sísmica e eólica específica do site, gerenciamento de risco agrícola e avaliação de custo de reposição de propriedade . A AIR é um membro da família de empresas ISO e tem sede em Boston com escritórios adicionais na América do Norte, Europa e Ásia. Para obter mais informações, visite o mundo inteiro. Compromisso de negociação. Compromisso Cada equipe deve estar matriculada em um programa de graduação ou MBA em tempo integral no Canadá. Composição da equipe As equipes devem ser composta de um a quatro participantes. Não há limite para o número de equipes por universidade ou faculdade. Descrição da simulação Parâmetros iniciais Cada equipe recebe uma conta de caixa virtual de 100.000 para construir seu portfólio de opções. Esta simulação de negociação de opções de dez semanas é realizada durante o semestre de inverno de 2017, de 30 de janeiro de 2017 a 7 de abril de 2017. Os participantes ainda podem se registrar durante as duas primeiras semanas de negociação até 10 de fevereiro de 2017. Cada equipe é fortemente encorajada a participar Uma sessão de educação hospedada pelo embaixador de estudantes da universidade entre 30 de janeiro de 2017 e 3 de fevereiro de 2017. A data e a hora serão determinadas uma semana antes do evento dependendo da sua universidade. Esta sessão de educação se concentrará nos componentes obrigatórios da Simulação, nas estratégias de negociação de opções, nas funcionalidades do simulador de negociação, bem como nos alertas e aspas. Componentes obrigatórios Para construir seu portfólio de opções, as equipes devem escolher pelo menos 10 classes de opções canadenses dos 100 títulos mais ativos da Bolsa de Valores de Toronto. Cada estratégia obrigatória deve ter um valor mínimo nocional de 5.000 ou 10 contratos de opções. Não é necessário um período mínimo de espera. Cada operação iniciadora de ações e opções é limitada a um máximo de 5.000 ações ou 50 contratos de opções na mesma série de opções. As estratégias obrigatórias devem ser negociadas em uma única transação, selecionando o campo Tipo de Transação do Simulador de Negociação e não pelas pernas. Cada equipe pode receber um máximo de cinco chamadas de margem durante a Simulação. Todas as posições devem ser liquidadas antes do fechamento do mercado em 7 de abril de 2017. Estratégias obrigatórias Cada equipe deve executar as seguintes quatro estratégias de negociação de opções pré-definidas: Chamada coberta Bear colocar propagação Strangle Butterfly chamada Cada equipe deve executar duas estratégias surpresas que serão reveladas por email Na quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 e quarta-feira, 22 de março de 2017 às 4:00 da tarde ET. Os participantes devem cumprir todos os componentes e estratégias obrigatórios para serem elegíveis para prêmios. Para mais detalhes, consulte as Regras para a simulação. As 3 melhores equipes que alcançaram os melhores retornos, enquanto cumprem todos os componentes obrigatórios após um máximo de 10 semanas de negociação, receberão um 1º prêmio de 10.000, um 2º prêmio de 5.000 e um 3º prêmio de 2.500, respectivamente, do Troca de Montral. A equipe de melhor desempenho por universidade, bem como o top 50, tendo cumprido todos os componentes obrigatórios. Receberá um certificado de excelência. Folhas de estratégia de opções de equidade Os guias e estratégias oferecidos pela troca de Montral estão disponíveis no site para sua referência.
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